Bollinger Band Bredd Handel Systemet

Viktig juridisk information om det e-postmeddelande du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden för e-postmeddelandet du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Bollinger Band Bredd Beskrivning Bollinger Bandbredden är skillnaden mellan de övre och nedre Bollinger-band delade med mittbandet. Denna tekniska indikator ger ett enkelt sätt att visualisera konsolidering före prisförändringar (låg bandbreddsvärde) eller perioder med högre volatilitet (högbandbreddsvärden). Bollinger Band Width använder samma två parametrar som Bollinger Bands: en enkel glidande medelperiod (för mittbandet) och antalet standardavvikelser genom vilka de övre och nedre banden ska kompenseras från mittbandet. Hur denna indikator fungerar Under en period av stigande prisvolatilitet kommer avståndet mellan de två banden att öka och Bollinger Band Width ökar. Omvänt, under en period med låg marknadsvolatilitet kommer avståndet mellan de två banden att komma samman och Bollinger Bandbredden kommer att minska. Det finns en tendens för att band växlar mellan expansion och sammandragning. När banden är relativt långt ifrån varandra är det ofta ett tecken på att den nuvarande trenden kan sluta. När avståndet mellan de två banden är relativt smalt är det ofta ett tecken på att en marknad eller säkerhet kan komma att påbörja ett uttalat drag i båda riktningarna. Beräkningsbandbredd (Upper Bollinger Band - Lower Bollinger Band) Middle Bollinger Band Relaterade indikatorer Bollinger Bands är kuvert plottade på en standardavvikelse nivå över och under ett enkelt glidande medelvärde av priset. Teknisk analys fokuserar på marknadsaktioner specifikt, volym och pris. Teknisk analys är bara ett sätt att analysera lager. När du överväger vilka lager att köpa eller sälja, bör du använda den metod som du är mest bekväm med. Precis som för alla dina investeringar måste du själv bestämma om en investering i en viss säkerhet eller värdepapper är rätt för dig baserat på dina investeringsmål, risk tolerans och ekonomisk situation. Tidigare prestanda är ingen garanti för framtida resultat. Bollinger Bandbredd: Sällsynt Volatilitetsindikator Hjälper Spot Price Breakouts Bollinger Bandbredd är en av de få tekniska indikatorerna som mäter volatilitet. De flesta indikatorer använder pris och försöker identifiera trendändringar. Bollinger Bandwidth mäter hur stark den senaste trenden är. Det ger inte någon information om huruvida priserna kommer att gå upp eller ner i framtiden. Istället framhäver indikatorn perioder med hög eller låg volatilitet. Traders föredrar generellt hög volatilitet eftersom snabba prisförflyttningar kan leda till snabb vinst. Denna tekniska indikator mäter avståndet mellan de övre och nedre Bollinger-banden. Bands kontraktet och expandera med volatilitet. Bollinger Bandwidth kvantifierar volatiliteten och kan läggas till i diagrammet för att hjälpa till att upptäcka när stora prisdragningar sannolikt kommer att inträffa. Volatiliteten tenderar att röra sig i ett cykliskt mönster, och stora prisrörelser följer ofta perioder med låg volatilitet. Bollinger Bandwidth beräknas genom att skilja skillnaden mellan det övre bandet och det nedre bandet och dividera den skillnaden med det glidande medelvärdet av slutkurserna (dvs mittbandet). Indikatorn kommer alltid att ligga mellan 0 och 100, med låga värden som motsvarar låg volatilitet och höga värden som motsvarar hög volatilitet. Den kan användas i vilken tidsram som helst. Hur Traders använder det Bollinger Bands and Bandwidth utvecklades av marknadsanalytiker John Bollinger. Han beskriver en strategi som han kallar quotThe Squeezequot som en handelsuppsättning som använder bandbredd. Bollinger Bands utökar och avtalar med prisåtgärden. Ökad volatilitet driver en expansion i band och lägre volatilitet klämmer samman bandmena. Bandbredden visar som ett mått på avståndet mellan banden dessa förändringar i volatiliteten som en enda, lättanvänd indikator. Låg volatilitet följs ofta av hög volatilitet, och en pressning är en signal om att en flyktig period sannolikt kommer att påbörjas snart, vilket innebär att prisupplösningen sannolikt kommer att uppstå. Med hjälp av bandbredd representeras en squeeze av ett lågt värde av indikatorn. Några handlare gillar att se en 125-dagars låg i värdet av Bollinger Bandwidth som en indikator på att en pressning är inställd. Andra indikatorer används sedan för att bekräfta riktningen för den förväntade prisutbrottet. En squeeze indikerar bara att ett stort drag sannolikt kommer att inträffa, det visar inte riktning. Detta visas i exemplet nedan. En pressa signalerade en prisnedgång och nästa kom före en prisökning. Momentumindikatorer, som Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Kan vara användbar vid prognoser för brytningsriktningen. MACD har lagts till i nästa diagram. Det faller som den första pressen signaleras och stiger när den andra kommer upp. Handlare kan använda andra momentum eller trend efter indikatorer för att bestämma hur man handlar pressningen. Varför det handlar om handlare Traders har väldigt få verktyg för att utvärdera volatiliteten på enskilda värdepapper. Bollinger Bandwidth är en av dem, och det ger tydliga och ofta aktuella signaler. Traders kan göra mest vinst i de mest flyktiga positionerna. Att titta på en squeeze-inställning kommer att hjälpa näringsidkaren att komma in i potentiellt flyktiga affärer tidigt. Topp 4 Bollinger Bands Trading Strategies Odds har du landat på den här sidan på jakt efter bollinger band trading strategier. Hemligheter, bäst band att använda eller min favorit - bollingerbandets konstklämma. Innan du hoppar över till avsnittet titeln bollinger band trading strategier som täcker alla dessa ämnen och mer låt mig ge ytterligare två resurser på webbplatsen som är av värde för dig: (1) Trading Simulator (du måste öva det du har lärt dig ) och (2) Indikatorer Kategori (bekräftar din bollinger band strategi med en annan indikator är alltid ett plus). Bollinger Band Indikator Bollinger Band är en mycket kraftfull teknisk indikator skapad av John Bollinger. Vissa näringsidkare kommer att svära att enbart handel med en bollingerbandstrategi är nyckeln till sina vinnande system. Bollinger-band dras inom och omger prisstrukturen hos ett lager. Det ger relativa gränser för höga och låga. Kärnpunkten i bollingerbandindikatorn är baserad på ett glidande medelvärde som definierar lagerets mellanliggande siktutveckling baserat på den handelstid som du tittar på. Denna trendindikator kallas mittbandet. De flesta stock charting-applikationer använder ett 20-års glidande medelvärde för standardinställningarna för bollingerband. De övre och nedre banden är sedan ett mått på volatilitet på upp och ner. De beräknas som två standardavvikelser från mittbandet. Bollinger Bands Beräkning: Upper Band Middle Band 2 standardavvikelser Middle Band 20 period glidande medelvärde (de flesta kartläggningspaket använder det enkla glidande medlet) Lower Band Middle Band - 2 standardavvikelser. Nedanstående diagram visar övre och undre band för bollingerband. Bollinger Band Trading Strategies Många av er har hört talas om traditionella mönster av teknisk analys som dubbla toppar. dubbla bottnar, stigande trianglar, symmetriska trianglar. huvud och axlar upptill eller nedre etc. Bollingerbandindikatorn kan lägga till den extra biten av eldkraft för din analys. De kan hjälpa dig att förstå vissa egenskaper hos ett lager som dagens höga eller låga, oavsett om beståndet trender eller om det är flyktigt eller inte. Ibland när du handlar med bollingerband ser du banden som rullar mycket hårt vilket tyder på att aktien handlar i ett smalt sortiment. Detta är utlösaren att titta på för en prissänkning eller uppdelning. Många gånger börjar stora rallyer från låga volatilitetsområden. När detta händer kallas det som byggnadsårsak. Detta är lugnet före stormen. 1 - Double Bottoms och Bollinger Bands En vanlig bollinger band strategi innebär en dubbel botten setup. Den ursprungliga botten av denna formation tenderar att ha stark volym och en skarp prisutdrag som stänger utanför det nedre Bollinger-bandet. Dessa typer av drag leder vanligtvis till det som kallas en automatisk rally. Det höga av det automatiska rallyet tenderar att tjäna som den första motståndsnivån i grundbyggnadsprocessen som inträffar innan lagret rör sig högre. Efter att rallyet påbörjas, försöker priset att ompröva de senaste nedgångarna som har fastställts för att testa kraften i det köptryck som kom in i den nedre delen. Många bollinger band tekniker letar efter den här retest baren att vara inuti underbandet. Detta tyder på att nedtrycket i beståndet har sjunkit och att det nu finns ett skifte från säljare till köpare. Också uppmärksamma volymen. Du måste se det falla dramatiskt bort. Nedan är ett exempel på dubbelbotten utanför det nedre bandet som genererar en automatisk rally. Uppställningen ifråga var för FSLR från 30 juni 2011. Aktien slog en ny låg med en 40 droppe i trafiken från den sista swing low. För att testa sakerna, kämpade ljusstaken för att stänga utanför bandet. Detta ledde till en skarp 12 rally de närmaste två dagarna. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Återgångar med Bollinger Bands En annan enkel men effektiv handelsmetod är blekande lager när de går utanför banden. Ta nu ett steg längre och använd en liten ljusstakeanalys till denna strategi. Till exempel, i stället för att korta ett lager när det går upp genom sin övre bandgräns, vänta och se hur det lageret utför. Om lagret slår upp och stänger nära sin låga och fortfarande är helt utanför bollingerbanden, är det ofta en bra indikator på att beståndet kommer att korrigera på kort sikt. Du kan då ta en kort position med tre målutgångsområden: (1) övre band, (2) mittband eller (3) lägre band. I diagrammet nedan visade Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktier (TNA) den 29 juni 2011 ett bra gap på morgonen utanför banden, men stängde 1 öre från låga. Som du kan se i diagrammet såg ljusstaken hemskt ut. Beståndet rullade snabbt och tog ett nästan 2 dyk på under 30 minuter. Visa sig mycket lönsamt för varje dag näringsidkare. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Det enskilt största misstaget som många bollinger band nybörjare gör är att de säljer beståndet när priset berör det övre bandet eller omvänd köp när det rör det lägre bandet. Bollinger själv uppgav att en touch av det övre bandet eller det lägre bandet själv inte utgör en bollinger bandsignaler för köp eller försäljning. Inte bara har jag sett, men jag har också handlat denna bollingerbandstrategi som en fortsättningshandel. Med hjälp av andra tekniska indikatorer och diagrammönsterigenkänning kan du faktiskt handla i riktning mot ett lager som stänger över eller under det övre och nedre bandet. Ta en titt på exemplet nedan och observera stramningen av bollingerbanden strax före avbrott och till min punkt ovan kan en prispenetration av banden inte ensam betraktas som en anledning att korta ett lager eller sälja det. Lägg märke till hur volymen exploderade vid denna paus och priset började trenden utanför bandet. Dessa kan vara extremt lönsamma inställningar. BSC Bollinger Band Exempel Jag vill röra på mittbandet igen. Mittbandet är inställt som ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde som standard i många kartläggningsapplikationer. Varje lager är annorlunda och vissa kommer att respektera 20 period och vissa kommer inte att. I vissa fall måste du ändra det enkla glidande medlet till ett nummer som aktien respekterar. Detta är kurvmontering men vi vill lägga oddsen till vår fördel. Du kan använda den här raden för att representera områden av stöd på pullbacks när beståndet rider på banden. Du kan till och med lägga till en extra position i beståndet med hjälp av denna teknik. Omvänt misslyckades att beståndet fortsatte att accelerera utanför bollingerbanden, vilket indikerar en försämring av beståndets styrka. Det här är en bra tid att tänka på att skala ut ur en position eller gå ut helt. Dessutom borde vi leta efter högre höjder och högre lågor när vi kör på Bollinger-banden. 4 - Bollinger Band Squeeze En annan bollinger band trading strategi är att mäta inledandet av en kommande squeeze. Han skapade en indikator som kallas Bandbredden. Denna bollingerbandbreddsformel är helt enkelt (Upper Bollinger Band Value - Lower Bollinger Band-värde) Middle Bollinger Band Value (Enkelt glidande medelvärde). Tanken, med hjälp av dagliga diagram, är att när indikatorn når sin lägsta nivå på 6 månader, kan du förvänta volatiliteten att öka. Detta går tillbaka till skärpningen av de band som jag nämnde ovan. Denna typ av klämningsverkan hos bollingerbandindikatorn förskjuter ett stort drag. Du kan använda ytterligare indikatorer som volymutvidgning, eller visade ackumuleringsdistributionsindikatorn, eller pralar prisklassen på nedre dagar. Dessa ytterligare indikationer ger fler bevis på ett potentiellt bollingerbandskryp. Vi måste ha en kant men när vi handlar ett bollingerband klämma, för dessa typer av uppställningar kan förfalska det bästa av oss. Lägg märke till ovan i BSC-diagrammet hur bollingerpriset expanderades vid öppningen av 926. Det vände omedelbart och alla brottshandlarna var huvudfackade. Du behöver inte klämma varje öre ur en handel. Vänta på en viss bekräftelse på breakouten och gå sedan med den. Om du har rätt, går det mycket längre i din riktning. Lägg märke till hur priset och volymen bröt när du närmar dig huvudet, falska höjder (gul linje). Till den punkt som väntar på bekräftelse, kan vi titta på hur man använder kraften hos en bollinger-bandpressning till vår fördel. Nedan finns en 5-minuters lista över Research in Motion Limited (RIMM) från 17 juni 2011. Lägg märke till hur långt fram till morgonhålen var bandet extremt tätt. Tight Bollinger Bands Nu kan vissa handlare ta det grundläggande handelssättet att korta lageret på det öppna med antagandet att den mängd energi som utvecklas under bandets täthet kommer att bära lageret mycket lägre. Ett annat tillvägagångssätt är att vänta på bekräftelse av denna tro. Så sättet att hantera den här typen av inställning är att (1) vänta på att ljusstaken kommer tillbaka inuti bollingerbandet och (2) se till att det finns några inuti staplar som inte bryter ner den första baren och (3) kort på brytningen av det första ljussticks låga. Baserat på att läsa dessa tre krav kan du föreställa dig att detta inte händer mycket ofta på marknaden, men när det gör det något annat. Nedanstående diagram visar detta tillvägagångssätt. Bollinger Bands Gap Down Strategy Nu kan vi titta på samma typ av setup. men på långsidan. Nedan följer ett snapshot av Google från och med 26 april 2011. Lägg märke till hur GOOG gapped upp över övre bandet på det öppna, hade en liten retracement tillbaka inuti banden och översteg sedan den högsta av den första ljusstaken. Sådana inställningar kan verkligen bli kraftfulla om de hamnar på bandet. Bollinger Bands Gap Up Strategi Slutsats Dessa är några av de stora metoderna för handel med bollingerband. Jag är inte en att använda många indikatorer på mina diagram på grund av den röriga känslan jag får. Jag håller pris, volym och bollingerband i diagrammet. Håll det enkelt. Om du känner att du behöver lägga till ytterligare indikatorer för att bekräfta din analys, var noga med att testa den noggrant i förväg för att kunna göra några affärer. Relaterade PostBollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introduktion Bollinger BandWidth är en indikator som härrör från Bollinger Bands. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, hänvisar John Bollinger till Bollinger BandWidth som en av två indikatorer som kan härledas från Bollinger Bands. Den andra indikatorn är B. BandWidth mäter procentuell skillnad mellan övre bandet och underbandet. BandWidth minskar när Bollinger Bands smalnar och ökar när Bollinger Bands breddas. Eftersom Bollinger Bands bygger på standardavvikelsen, återspeglar fallande BandWidth minskande volatilitet och stigande BandWidth återspeglar ökad volatilitet. SharpCharts Beräkning Bollinger Bands består av ett mellanband med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligen är inställt på 20 perioder. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningarna kan justeras så att de passar egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar. Vid beräkning av BandWidth är det första steget att subtrahera värdet av det nedre bandet från värdet på det övre bandet. Detta visar den absoluta skillnaden. Denna skillnad divideras sedan med mellanklassen, vilket normaliserar värdet. Denna normaliserade bandbredd kan då jämföras över olika tidsramar eller med BandWidth-värdena för andra värdepapper. Diagrammet ovan visar Nasdaq 100 ETF (QQQ) med Bollinger Bands, BandWidth och Standard Deviation. Observera hur BandWidth spårar Standardavvikelsen (volatilitet). Båda stiger och faller ihop. Bilden nedan visar ett kalkylblad med ett beräkningsexempel. Definiera Narrowness Narrow BandWidth är relativ. BandWidth-värdena bör mätas i förhållande till tidigare BandWidth-värden över en tidsperiod. Det är viktigt att få en bra tittningsperiod för att definiera BandWidth-sortimentet för en viss ETF, index eller lager. Till exempel kommer ett åtta till tolvmånaders diagram att visa BandWidth-höjder och lows över en betydande tidsram. BandWidth anses smal när den närmar sig låga av detta område och bred när den närmar sig högänden. Värdepapper med låg volatilitet har lägre BandWidth-värden än värdepapper med hög volatilitet. Till exempel representerar Verktygen SPDR (XLU) verktygslager, som har relativt låg volatilitet. Technology SPDR (XLK) representerar tekniklagret, som har relativt stora volatiliteter. På grund av lägre volatilitet kommer XLU att ha konsekvent lägre BandWidth-värden än XLK. Det 200-dagars glidande medlet för XLU BandWidth är under 5, medan det 200-dagars glidande medlet av XLK BandWidth är över 7. Signal: Squeeze Bollinger BandWidth är mest känd för att identifiera Squeeze. Detta uppstår när volatiliteten faller till en mycket låg nivå, vilket framgår av smalbanden. De övre och nedre banden är baserade på standardavvikelsen, vilket är ett mått på volatilitet. Banden smala som prisflattar eller rör sig inom ett relativt smalt område. Teorin är att perioder med låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet. Relativt smal BandWidth (a. c.s. Squeeze) kan förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång. Efter en Squeeze signalerar en prisökning och efterföljande bandbrytning starten på ett nytt drag. Ett nytt förskott börjar med en Squeeze och efterföljande paus över övre bandet. En ny nedgång börjar med en Squeeze och efterföljande paus under underbandet. Diagram 2 visar Alaska Airlines (ALK) med en klämma i mitten av juni. Efter att ha minskat i april-maj stabiliserades ALK i början av juni när Bollinger Bands minskade. BandWidth dök under 10 för att sätta Squeeze-spelet på i mitten av juni. Tänk på att 10 hänvisar till 10. Med andra ord är bandens bredd lika med 10 av mittbandet. Även om denna nivå verkar hög är den faktiskt ganska låg för ALK. Med beståndet runt 15-16 var BandWidth mindre än 10 och på lägsta nivå på över ett år. Med den efterföljande överskottet ovanför övre bandet bröt stocken ut för att utlösa ett förlängt förskott. Diagram 3 visar Aeropostale (ARO) med ett par pressningar. En horisontell linje tillsattes till indikatorfönstret. Denna linje markerar 8, vilket anses relativt låg baserat på det historiska intervallet. BandWidth-indikatorn varnade näringsidkare för att vara redo för ett drag i mitten av augusti. Aktien tvingades med en ökning över övre bandet och fortsatte högre under september. Förskottet stannade i slutet av september och BandWidth minskade igen i oktober. Lägg märke till hur BandWidth sjönk under den låga inställningen i augusti och sedan utplattad. Den efterföljande pausen under det nedre Bollinger-bandet utlöste en bearish signal i slutet av oktober. Squeeze kan också tillämpas på veckovisa diagram eller längre tidsramar. Volatilitet och BandWidth är vanligtvis högre på den veckovisa tidsramen än en daglig tidsram. Det här är vettigt eftersom större prisrörelser kan förväntas över längre tidsramar. Diagram 4 visar att Barrick Gold (ABX) konsolideras under hela 2006 och 2007. När konsolideringen minskades och en triangel bildades, drog Bollinger Bands upp och BandWidth dämpades under 10 i januari 2007. Notera hur BandWidth var på låg nivå när konsolideringen förlängdes. Ett bullish signal utlöstes med breakout i juli 2007. BandWidth steg också då priserna steg kraftigt i en riktning och Bollinger Bands breddades. Diagram 5 visar Honeywell (HON) med ett utökat handelsområde inom 50-55-området. Det var ett steg till övre bandet i maj, men ingen breakout för en signal. Istället bröt HON klart under det lägre bandet för att utlösa en baisse-signal i juni 2007. Slutsatser BandWidth-indikatorn kan användas för att identifiera Bollinger Band Squeeze. Dessa varningar kartlägger för att förbereda sig för ett drag, men riktningen beror på den efterföljande bandbrottet. En klämma och bryta över det övre bandet är hausseat, medan en pressa och bryta under underbandet är baisse. Var försiktig för head-fakes though. Ibland misslyckas den första pausen att hålla som priserna vända omvända. Starka raster håller och ser sällan tillbaka. En uppåtsbrytning följt av en omedelbar återställning bör fungera som en varning. BandWidth och SharpCharts Bollinger BandWidth finns i indikatorlistan på SharpCharts. Standardparametrarna (20,2) är baserade på standardparametrarna för Bollinger Bands. Dessa kan ändras i enlighet med detta. 20 representerar det enkla glidande medlet. 2 representerar antalet standardavvikelser för övre och nedre bandet. BandWidth kan placeras ovanför, under eller bakom prissättet. Klicka här för att se ett liveexempel på BandWidth. BandWidth och MarketCarpets Normaliserad Bollinger BandWidth visas i Market Carpet och det här låter användarna jämföra BandWidth för ett antal värdepapper. Använd SampP Sector MarketCarpet som exempel, välj Bollinger BandWidth och klicka sedan på Delta-ikonen (liten triangel) för att se absoluta nivåer. En skuggad deltaikon visar procentuell förändring. En vit Delta-ikon visar absoluta nivåer. Gröna lådor visar lager med relativt bred BandWidth. Ljuslådor visar lager med relativt smal BandWidth. En lista över lager med den smalaste BandWidth visas längst ner till höger om Market Carpet (Bottom 5). Klicka på namnen för att se ett litet diagram ovan. Användare kan dyka in i sektorerna genom att klicka på sektorns rubrik (t ex Teknologi). Med nio sektorer och de 5 beståndsdelarna som listas för varje sektor kan användarna snabbt se 45 aktier med relativt smal BandWidth.