Delta Gamma Fx Alternativ

GÅNG AV NAMN Gamma. Matematiskt är gamma det första derivatet av delta och används när man försöker att mäta prisrörelsen för ett alternativ i förhållande till beloppet det är in eller ut ur pengarna. I samma avseende är gamma det andra derivatet av Ett alternativ s pris i förhållande till det underliggande spriset När alternativet som mäts är djupt in eller ut ur pengarna är gamma liten. När alternativet är nära eller på pengarna är gamma vid sin största Gamma-beräkningar mest korrekta för små Förändringar i priset på den underliggande tillgången Alla alternativ som har en lång position har ett positivt gamma, medan alla korta alternativ har ett negativt gamma. Gamma Beteende. Eftersom ett alternativ s delta-mätning endast gäller för kort tid ger gamma portfölj Chefer, handlare och enskilda investerare en mer exakt bild av hur alternativet s-delta kommer att förändras över tid då det underliggande priset ändras. Som en analogi med fysiken är deltaet av ett alternativ sin hastighet, medan gammaen till ett alternativ är dess Acceleration Gamma minskar, närmar sig noll, som ett alternativ blir djupare i pengar, när delta närmar sig ett Gamma närmar sig också noll desto djupare blir ett alternativ utan pengar Gamma är på sitt högsta ungefär vid pengarna. Beräkningen av gamma är komplex och kräver finansiell programvara eller kalkylblad för att hitta ett exakt värde Men följande visar en ungefärlig beräkning av gamma Överväg ett köpalternativ på ett underliggande lager som för närvarande har ett delta på 0 4 Om lagervärdet ökar med 1 Kommer alternativet att öka i värde med 0 40 och dess delta kommer också att förändras. Antag att 1 ökning inträffar, och alternativet s delta är nu 0 53 Denna 0 13 skillnad i delta kan betraktas som ett ungefärligt värde av gamma. Gamma är en Viktig metrisk eftersom det korrigerar för konvexitetsproblem när man engagerar sig i säkringsstrategier Vissa portföljförvaltare eller handlare kan vara involverade i portföljer med sådana stora värden att ännu mer precision behövs när de engagerar sig i säkring A Tredje ordens derivat med namnet färg kan användas Färg mäter växlingshastigheten av gamma och är viktig för att upprätthålla en gammasäkrad portfölj. Forex grekerna och strategierna. Investerare och handlare intresserade av valutamarknaden har en mängd olika produkter från vilka Att välja Alternativ som vanligtvis är associerade med aktiemarknaden kan också tillämpas på valutamarknaden. Denna artikel kommer att kortfattat förklara vilka forexoptioner som är och ge en introduktion till hur de olika grekerna används för att bestämma risken och utvärdera alternativpositioner. För mer, Se Använda grekerna att förstå alternativ TUTORIAL En introduktion till grekerna. Forex Options Forex-alternativ ger exponering för räntehöjningar i några av de mest omsatta valutorna, med samma metoder som investerare använder för eget kapital och indexoptioner. Används av näringsidkare för att begränsa risken och öka vinstpotentialen. Traders kan välja mellan traditionella ringsättalternativ eller sjunga Le betalningsoptionshandel SPOT Traditionella alternativ ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa ett alternativ från en säljare till ett förutbestämt pris och tid. Traditionella alternativ har i allmänhet lägre premier än SPOT-alternativ. SPOT-alternativ gör det möjligt för handlare att gissa prisaktivitet för en Specificerat datum i framtiden om näringsidkaren är korrekt kommer han eller hon att få en kontant utbetalning. Både traditionella och SPOT-alternativ får ett premie - den totala kostnaden för optionen. En av de grundläggande analysteknikerna som används i optionshandel - vare sig för aktier, Terminer eller valutakurser - är grekerna mätningar av risken som är inblandad i ett optionsavtal med avseende på vissa underliggande variabler. För mer, se Lär känna grekerna. Del - Känslighet mot underliggande spris Delta, de mest populära alternativen Grekland, mäter ett alternativ S priskänslighet i förhållande till förändringar i dess underliggande tillgångs pris och är antalet poäng som ett alternativ s pris förväntas flytta för varje punkt chan Ge på den underliggande marknaden Delta är viktigt eftersom det ger en indikation på hur optionsvärdet kommer att förändras med hänsyn till prisfluktuationer i det underliggande instrumentet, förutsatt att alla andra variabler förblir desamma. Del visas vanligtvis som ett numeriskt värde mellan 0 0 Och 1 0 för samtalsalternativ och 0 0 och -1 0 för putalternativ. Med andra ord kommer alternativet delta alltid att vara positivt för samtal och negativa för satser. Det bör noteras att deltavärden också kan representeras som heltal mellan 0 0 och 100 för samtalsalternativ och 0 0 till -100 för säljalternativ, istället för att använda decimaler Samtalsalternativ som är out of the money kommer att ha deltavärden närmar sig 0 0 in-the-money-alternativen kommer att ha deltavärden som är nära Till 1 0 För relaterad läsning, se Använda alternativ Verktyg för att handla utländsk valuta. Vega - Känslighet för underliggande s Volatilitet Volatilitet är en mätning av hur mycket och hur mycket priset går upp och ner och är ofta baserat på förändringar i De senaste högsta och lägsta historiska priserna i ett handelsinstrument, till exempel ett valutapar Vega, den enda grekiska som inte representeras av ett grekiskt brev, mäter en option s känslighet för förändringar i volatiliteten hos den underliggande tillgången Vega representerar det belopp som en Alternativets prisförändringar som svar på en procentuell förändring av volatiliteten på den underliggande marknaden Ju längre tid det finns tills utgången, desto mer påverkad ökad volatilitet kommer att ha på alternativets pris. Eftersom ökad volatilitet innebär att det underliggande instrumentet är mer sannolikt Att uppleva extrema värden ökar volatilitetsökningen motsvarande värde för ett alternativ och omvänt kommer en minskning av volatiliteten att negativt påverka valet av alternativet. För relaterad läsning, se Alternativ på framtider En värld med potentiell vinst. Gammal - Känslighet Delta Gamma mäter deltaets känslighet som svar på prisförändringar i det underliggande instrumentet Gamma indikerar hur delta kommer att Förändring i förhållande till varje 1 prisförändring i underliggande Eftersom deltavärden ändras vid olika hastigheter används gamma för att mäta och analysera delta Gamma används för att bestämma hur stabil ett alternativ s delta är högre gammvärden indikerar att delta kan förändras dramatiskt som svar på Även små rörelser i det underliggande spriset. Gammal ökar när optioner blir in-the-money och minskar när optioner blir in-eller out of the-money Gamma värden är i allmänhet mindre desto längre bort är datumet för expirationsalternativ med längre Utgångar är mindre känsliga för deltaändringar Som utgångsmetoder är gamma-värden vanligtvis större eftersom deltaförändringar har större påverkan. För relaterad läsning, se Rolling LEAP Options. Theta - Känslighet för tidsförlust Theta mäter tidsförfallet av ett alternativ - det teoretiska beloppet Att ett alternativ förlorar varje dag när tiden går, förutsatt att det inte finns några förändringar i antingen priset eller volatiliteten hos den underliggande Theta ökar när alternativen är på-månad Ögat theta minskar när alternativen är in - och utav pengarna Långa samtal och långa satser kommer vanligtvis att ha negativa theta kortsamtal och korta satser kommer att ha positiv theta. I jämförelse är ett instrument s vars värde inte uthärjas av tiden, till exempel Ett lager, skulle ha noll theta. Värdet av ett alternativ kan uttryckas som sitt inneboende värde och tidvärde. Det inneboende värdet representerar det dollarnvärde som uppnåtts om optionen utövas omedelbart, det är skillnaden mellan optionens lösenpris och Verkligt underliggande s pris Ett alternativ s tidvärde är å andra sidan en funktion av tiden som återstår till utgången och hur nära alternativets aktiekurs är underliggande s pris. Det tidsförfall som Theta representerar är inte konstant. Hastigheten ökar som Utgångsberättelser När det gäller relaterad läsning, se Ins and Outs of Selling Options. Använda grekerna i Forex Options Strategier På samma sätt som aktieoptioner Forex-alternativ kan användas för att antingen tjäna pengar eller minska risken i existerande Alternativen ger ett sätt att komma in på valutamarknaden med begränsade riskförluster är vanligtvis begränsade till det belopp som betalas för premien. Uppåtspotentialen kan vara betydligt större än någon premieförlust, vilket ger en gynnsam risk - Belöningsförhållande. Forexoptioner används också för att säkra mot existerande valutapositioner. Eftersom valutakurser ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs och tid i framtiden, kan de vara Anställda för att skydda mot potentiella förluster i befintliga positioner Oavsett om en näringsidkare är lång eller kort ett utländsk valuta-par, kan valutakursalternativ användas för att skydda näringsidkaren från risk, samtidigt som det befintliga positionsrummet flyttas utan att stoppas. För mer, se Offset Risken med options-, framtids - och hedgefonder. Bottom Line Grekerna är ett viktigt verktyg för alla alternativhandlare och kan vara till hjälp vid identifiering och undvikande av risker i enskilda optioner. Ions positioner eller i optionsportföljer Grekerna kan tillämpas i komplexa strategier som involverar matematisk modellering, vanligtvis med hjälp av programvara som är tillgänglig via handelsplattformar eller proprietära leverantörer Alternativt kan valutahandlare använda bara en eller två av grekerna för att bekräfta investeringsbeslut på grund av Deras komplexitet kräver grekerna tålamod och övning för att fullt ut kunna realisera sin potential som en del av en övergripande optionsstrategi. Använda grekerna för alla typer av alternativ analys kan hjälpa handlare att bestämma ett alternativ s känslighet för pris och volatilitet förändringar, och till passagen Tid För mer, se Grundläggande om köpalternativ. Notera Denna artikel är en introduktion till avancerade handelskoncept och är inte avsett att fungera som en omfattande guide till handelsalternativ. Alternativen är komplicerade och bör grundligt studeras och förstås innan de engagerar sig Några egentliga affärer eller positioner Traders och investerare bör konsultera en finansiell finansiell rådgivare Eller annan kvalificerad finansiell professionell innan han handlar. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut Institution.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till Till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Meet grekerna. Åtminstone de fyra viktigaste. NOTERNA Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättning av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att dessa prognoser kommer att vara korrekta. Innan du Läs strategierna, det är en bra idé att lära känna dessa karaktärer eftersom de kommer att påverka priset för alla alternativ du handlar. Tänk på när du lär dig dig, de exempel vi använder är ideala världsexempel. Och som Platon säkert skulle berätta för dig, I den verkliga världen tenderar sakerna inte att fungera lika perfekt som i en idealisk. Börja alternativ handlare antar ibland att när ett lager rör sig 1, kommer priset på alternativ baserat på det lageret att flytta mer än 1 Det är lite dumt när du verkligen Tänk på det Alternativet kostar mycket mindre än beståndet Varför ska du kunna skörda ännu mer nytta än om du ägde beståndet. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar om prisbeteendet hos o Ptions du handlar Så den verkliga frågan är hur mycket priset på ett alternativ kommer att flyttas om aktien flyttar 1 Det är där delta kommer in. Delta är det belopp som ett optionspris förväntas röra sig utifrån en 1 förändring i underliggande lager. Calls har positiv delta mellan 0 och 1 Det betyder att om aktiekursen går upp och inga andra prissättningsvariabler ändras kommer priset för samtalet att gå upp. Här är ett exempel. Om ett samtal har ett delta på 50 och aktien går upp 1, i teorin kommer priset på samtalet att gå upp ca 50 Om aktien går ner 1, i teorin kommer priset på samtalet att gå ner omkring 50.Putrar har ett negativt delta mellan 0 och -1 Det betyder om Beståndet går upp och inga andra prissättningsvariabler ändras, priset på alternativet kommer att gå ner till exempel om en sats har ett delta på -50 och aktien går upp 1, i teorin kommer priset på putten att gå ner 50 Om aktien går ner 1, i teorin, kommer priset på putten att gå upp 50. Som en allmän regel kommer alternativen i pengar att flytta mer än out-of-t Alternativet med alternativa alternativ och kortfristiga alternativ kommer att reagera mer än mer långsiktiga alternativ till samma prisförändring i aktien. När utgången kommer närmar sig deltaet för in-the-money-samtal 1, vilket återspeglar en en-till-en Reaktion på prisändringar i aktien Delta för out-of-money-samtalen kommer att närma sig 0 och vann inte alls reagera på prisändringar i aktien. Det är därför att om de hålls till utgången kommer samtal antingen att utövas och bli stock eller De kommer att löpa ut värdelösa och bli ingenting alls. Som utgångsförfaranden kommer deltaet för pengarna att ange -1 och delta för out-of-the-money-sätter kommer att närma sig 0 Det är för att om satser hålls fram till utgången , Kommer ägaren antingen att utöva alternativen och sälja lager eller uppsättningen kommer att gå ut som värdelös. Ett annat sätt att tänka på delta. Så långt har vi givit dig läroboken definition av delta Men här är en annan användbar väg att tänka på delta sannolikheten en Alternativet kommer att sluta minst 01 in-the-money vid utgången Tekniskt sett är detta inte en giltig definition eftersom den faktiska matematiken bakom delta inte är en avancerad sannolikhetsberäkning. Delta används emellertid ofta synonymt med sannolikheten i alternativvärlden. I vardagligt samtal är det vanligt att släppa decimalpunkten i deltafiguren , Som i, mitt alternativ har en 60 delta eller, det finns ett 99 delta jag ska ha en öl när jag slutar skriva den här sidan. vanligt kommer ett köpoptionsalternativ att ha ett delta på ca 50, eller 50 delta Det är för att det ska vara 50 50 chans att alternativet kommer upp i eller utanför pengarna vid utgången. Låt oss nu titta på hur delta börjar förändras som ett alternativ blir längre in - eller ut-av - Hur mycket påverkar aktiekursen delta. Om ett alternativ blir mer in-the-money, ökar sannolikheten det kommer att vara i-pengarna vid utgången så väl Så alternativet s delta kommer att öka Som ett alternativ blir längre ut - of-the-money, sannolikheten att det kommer att vara in-the-money vid utgången minskar Så alternativet sd Elta kommer att minska. Tänk på att du äger ett köpoption på lager XYZ med ett lösenpris på 50 och 60 dagar före utgången är aktiekursen exakt 50 Eftersom det är ett alternativ för pengarna, ska deltaet vara ca 50 för Exempel på skull, låt oss säga att alternativet är värt 2 Så, i teorin, om aktien går upp till 51, bör optionspriset stiga upp från 2 till 2 50. Vad är då, om aktien fortsätter att gå upp från 51 till 52 Det är nu en högre sannolikhet att alternativet kommer att hamna i pengarna vid utgången. Så vad kommer att hända med Delta Om du sa, Delta kommer att öka, du är helt korrekt. Om aktiekursen går upp från 51 till 52, Optionspriset kan gå upp från 2 50 till 3 10 Det är 60 flytt för en 1 rörelse i aktien Så delta har ökat från 50 till 60 3 10 - 2 50 60 när beståndet fick mer pengar. Å andra sidan, om stocken sjunker från 50 till 49 Alternativet kan gå ner från 2 till 1 50, vilket återspeglar 50-delarna av pengarna alternativa 2 - 1 50 50 Men om st Ock fortsätter att gå ner till 48 alternativet kan gå ner från 1 50 till 1 10 Så delta i det här fallet skulle ha gått ner till 40 1 50 - 1 10 40 Denna minskning av delta återspeglar den lägre sannolikheten att alternativet hamnar i - Pengarna vid utgången. Hur delta ändras som utgångsförlopp. Olika aktiekurser, kommer tiden fram till utgången att påverka sannolikheten för att alternativen kommer att slutföras i eller utanför pengarna. Det är därför att förfallets närvaro kommer att ha mindre Tid att flytta över eller under strejkpriset för ditt alternativ. Eftersom sannolikheten förändras som utgångsförfaranden, kommer Delta att reagera annorlunda än förändringar i aktiekursen. Om samtal är in-the-money strax före utgången kommer deltaet att närma sig 1 och Alternativet kommer att flytta öre-för-öre med aktien In-the-money sätter kommer att närma sig -1 som utgången nära. Om alternativen är out-of-the-money, kommer de att närma sig 0 snabbare än de skulle längre ut i tiden Och sluta reagera helt och hållet till rörelse i aktien. Imagine Lager XYZ är vid 50, med din 50 strejkoption bara en dag från utgången igen Delta borde vara ca 50, eftersom det teoretiskt sett finns en 50 50 chans att beståndet rör sig i någon riktning Men vad händer om beståndet går upp Till 51. Tänk på det Om det bara är en dag fram till utgången och alternativet är en poäng i pengarna, vad är sannolikheten att alternativet fortfarande kommer att vara minst 01 in-the-money i morgon Det är ganska högt, Rättvis. Det är givetvis så att delta kommer att öka i enlighet med detta, vilket gör ett dramatiskt drag från 50 till omkring 90 Omvänt, om lagret XYZ sjunker från 50 till 49 bara en dag innan alternativet löper ut, kan deltaet förändras från 50 till 10, vilket återspeglar Mycket lägre sannolikhet för att alternativet kommer att slutföras inehe-money. So som utgångsförfaranden kommer förändringar i börsvärdet att orsaka mer dramatiska förändringar i delta på grund av ökad eller minskad sannolikhet att slutföra in-the-money. Remember textbook definition Av delta, tillsammans med Alamo. Inte glömma Handbok definition av delta har ingenting att göra med sannolikheten för att alternativen slutar in-eller out-of-the-money igen delta är helt enkelt det belopp som ett optionspris kommer att flytta baserat på en 1 förändring i den underliggande stocken. Men tittar på delta Som sannolikheten att ett alternativ kommer att slutföras i pengar är ett ganska trevligt sätt att tänka på det. Gammal är den takt som delta kommer att förändras baserat på en 1 förändring i aktiekursen Så om delta är den hastighet vid vilken alternativpriser ändras , Kan du tänka på gamma som accelerationen. Alternativ med högsta gamma svarar mest på förändringar i priset på den underliggande aktien. Som vi nämnde är delta ett dynamiskt tal som förändras när aktiekursen ändras, men delta förändrar inte I samma takt för varje alternativ baserat på ett visst lager Låt oss ta en titt på vårt köpalternativ på lager XYZ, med ett pris på 50, för att se hur gamma återspeglar förändringen i delta med hänsyn till förändringar i aktiekurs och tid Fram till utgången Figur 1.Figur 1 Delad A och Gamma for Stock XYZ Call med 50 strike price. Note hur delta och gamma förändring då aktiekursen flyttas upp eller ner från 50 och alternativet rör sig in eller out of the money Som du kan se priset på Alternativet för pengarna kommer att förändras mer än priset på alternativa alternativ eller alternativa pengar med samma utgångsdatum. Dessutom kommer priset på alternativa alternativ för pengarna att förändras mer än priset Av de långsiktiga alternativen för pengarna. Så vad det här talar om gamma kokar ner till är att priset på kortfristiga alternativ för pengarna kommer att uppvisa det mest explosiva svaret på prisförändringar i aktien. Om du är En alternativköpare, hög gamma är bra så länge som din prognos är korrekt Det är eftersom när ditt alternativ rör sig in-the-money, kommer Delta att närma sig 1 snabbare Men om din prognos är fel kan den komma tillbaka till att bita dig snabbt Sänker ditt delta. Om du är ett alternativ säljar och din prognos är inkorrekt, är hög gamma fienden Det är eftersom det kan orsaka dig R position att arbeta mot dig i en mer accelererad takt om alternativet du säljer flyttar i pengar Men om din prognos är korrekt är hög gamma din vän eftersom värdet av det alternativ du sålde kommer att förlora värdet snabbare. Tid Sönderfall eller theta, är fiende nummer ett för köpoptionen Å andra sidan är det vanligtvis alternativet säljare s bästa vän Theta det belopp som priset på samtal och satser kommer att minska åtminstone i teorin för en dagsändring i Tiden till utgången. Figur 2 Tid förfall av ett alternativ för att ringa pengar. Detta diagram visar hur ett värde vid valet av pengar kommer att förfallna under de senaste tre månaderna fram till utgången. Meddela hur tidvärdet smälter bort vid en accelererad Räknas som utgångsförfaranden. Detta diagram visar hur ett värde vid valet av pengarna kommer att sönderfallas under de senaste tre månaderna fram till utgången. Meddela hur tidvärdet smälter bort i en accelererad takt som utgångsmetoder. På optionsmarknaden är tidsförloppet Liknar effekten av den heta sommaren su N på ett isblock Varje ögonblick som passerar orsakar en del av alternativets tidvärde att smälta bort. Inte bara gör tidsvärdet smält bort, det gör det i en snabbare takt som utgångsförfaranden. Kolla in figur 2 Som du kan Se, ett 90-dagarsalternativ med ett premie på 1 70 kommer att förlora 30 av sitt värde om en månad. Ett 60-dagarsalternativ kan däremot förlora 40 av sitt värde under loppet av följande Månad och 30-dagarsalternativet kommer att förlora hela kvarvarande 1 av tidvärdet vid utgången. Alternativa alternativ kommer att uppleva mer signifikanta dollarförluster över tiden än alternativa alternativ eller med samma underliggande lager Och utgångsdatum Det är därför att pengarna har mest tidvärde inbyggda i premiumen Och desto större är det klumpen av tidsvärdet inbyggt i priset, desto mer är det att förlora. Tänk på att för out-of - Pengarna alternativ, theta kommer att vara lägre än det är för pengarna alternativ Det är för att dollar mängden tim E-värdet är mindre Men förlusten kan vara större procentvis för alternativ utan pengar på grund av det lägre tidsvärdet. När du läser spelningarna måste du titta på nettoeffekterna av theta i avsnittet som heter "När tiden går. Figure 3 Vega för optionsalternativen baserat på Stock XYZ. Vet tydligen kommer vi att lägga mer tidvärde in i optionsavtalet Eftersom underförstådd volatilitet endast påverkar tidsvärdet, långsiktiga alternativ Kommer att ha en högre vega än kortare alternativ. När du läser spelen, se efter effekten av vega i avsnittet Implicit volatilitet. Du kan tänka på vega som den grekiska som är lite skakig och överkaffeinerade Vega är summan av samtalet Och priserna kommer att förändras, teoretiskt, för en motsvarande enpunktsändring i underförstådd volatilitet. Vega har ingen effekt på det inhemska värdet av alternativen det påverkar endast tidsvärdet av ett optionspris. Typiskt ökar, som underförstått volatilitet, Valet av alternativ kommer att öka Det beror på att en ökning av underförstådd volatilitet antyder ett ökat antal potentiella rörelser för beståndet. Låt oss undersöka ett alternativ på 30 dagar på lager XYZ med ett 50-pris och lagret precis vid 50 Vega för detta alternativ kan vara 03 I andra Ord kan valet av alternativet gå upp 03 om underförstådd volatilitet ökar en punkt och värdet av alternativet kan gå ner 03 om underförstådd volatilitet minskar en punkt. Nu, om du tittar på en 365-dagars penga XYZ-alternativ, vega kan vara så hög som 20 Så kan valet av alternativet förändras 20 när underförstådd volatilitet ändras med en punkt, se figur 3. Om du är en mer avancerad alternativhandlare kan du ha märkt att vi saknar en grekisk rho That S mängden ett alternativ värde kommer att förändras i teorin baserat på en räntesatsförändring på en procentenhet. Precis gick ut för en gyro, eftersom vi inte talar om honom så mycket på den här sidan De av er som verkligen ser på Alternativ kommer att få lära känna denna karaktär bättre. För Nu ska du bara komma ihåg att om du handlar kortare alternativ, bör ändrade räntor inte påverka värdet på dina alternativ för mycket. Men om du handlar med långsiktiga alternativ som LEAPS kan rho få en mycket större effekt på grund av att Till större kostnad för att bära. Tiday s Trader Network. Learn trading tips strategier från TradeKing s experter. Top Ti alternativ misstag. Five Tips för framgångsrika täckta samtal. Option spelar för alla marknadsvillkor. Advanced Option Spelar. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group , Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.